Back Testing

di Francesco Di Cataldo Commenta

Allora si accumulano diversi dati nel tempo per poter poi fare una statistica che possa dare una mano nel momento in cui si vanno a fare delle previsioni, per far si che siano sempre più vicine alla realtà..

Il Back Testing non è altro che un test per capire se un modello finanziario può essere efficace oppure no. In poche parole si va a testare questo modello finanziario e i dati che vengono fuori, ovviamente non sono veritieri poichè non si ha il tempo di poterli verificare sul mercato.

Allora si accumulano diversi dati nel tempo per poter poi fare una statistica che possa dare una mano nel momento in cui si vanno a fare delle previsioni, per far si che siano sempre più vicine alla realtà.



Quindi in parole povere il back testing va a monitorare ed esamiranare quello che è stato l’andamento passato del trading system che viene utilizzato, indicando se può essere efficace.

Come detto in precedenza, sicuramente non ci sarà la certezza matematica che l’andamento identificato si possa verificare anche in futuro e si può raggiungere anche il risultato del 50% di tutte le operazioni che portano profitto. Per dare quindi una definizione finale e comprensibile a tutti, possiamo dire che il back test non è altro che un test che va all’indietro nel tempo per verificare se un modello previsionale può essere o no fattibile.

Praticamente si simulano gli output che sono il frutto del modello passato, per metterli a confronto con i reali valori presenti sul mercato. Il risultato: tanto maggiore è la percentuale corretta delle previsioni, tanto è preciso e affidabile il modello preso in esame.

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